HetmanInvest HETMAN INVEST
Метрики и риск

Стандартное отклонение

Standard deviation — мера волатильности

Также: стандартное отклонение σ

Кратко

Статистическая мера разброса доходности вокруг среднего. Главный численный показатель волатильности актива или портфеля.

Подробно

Стандартное отклонение (standard deviation, σ) — статистическая мера разброса значений доходности вокруг средней. Чем выше σ, тем более волатилен актив. Для S&P 500 годовое σ исторически ~15–18%; для облигационного индекса — ~5–8%; для золота — ~14–17%. По правилу 68/95/99 в нормальном распределении 68% наблюдений лежат в пределах ±1σ от среднего, 95% — ±2σ, 99% — ±3σ.

Другие понятия из категории «Метрики и риск»:

ВолатильностьВолатильность (стандартное отклонение доходности) ЛиквидностьЛиквидность инструмента Риск-профильРиск-профиль инвестора АльфаAlpha (α) — превышение над бенчмарком БенчмаркBenchmark — ориентир сравнения

Где встречается этот термин

Статьи на блоге, в которых Стандартное отклонение разбирается подробнее в контексте:

Волатильность рынка Риск и доходность

Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?

HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.

Посмотреть программу

Образовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.