HetmanInvest HETMAN INVEST
Метрики и риск

Sharpe ratio

Коэффициент Шарпа

Также: коэффициент Шарпа

Кратко

Мера доходности портфеля на единицу принятого риска. Считается как (доходность − безрисковая ставка) / стандартное отклонение.

Подробно

Sharpe ratio (коэффициент Шарпа) — главная мера риск-скорректированной доходности. Формула: (Rp − Rf) / σp, где Rp — доходность портфеля, Rf — безрисковая ставка, σp — стандартное отклонение доходности. Sharpe > 1 — хороший показатель, > 2 — очень хороший. Для глобального ETF на акции исторически ~0,4–0,6. Метрика помогает сравнивать портфели с разной волатильностью.

Другие понятия из категории «Метрики и риск»:

ВолатильностьВолатильность (стандартное отклонение доходности) ЛиквидностьЛиквидность инструмента Риск-профильРиск-профиль инвестора АльфаAlpha (α) — превышение над бенчмарком БенчмаркBenchmark — ориентир сравнения

Где встречается этот термин

Статьи на блоге, в которых Sharpe ratio разбирается подробнее в контексте:

Риск и доходность

Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?

HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.

Посмотреть программу

Образовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.