HetmanInvest HETMAN INVEST
Метрики и риск

Премия за риск

Risk premium / Equity risk premium

Также: премия за риск risk premium equity risk premium

Кратко

Превышение ожидаемой доходности рискового актива над безрисковой ставкой. Историческая ERP для акций США — около 4–6% над казначейскими облигациями.

Подробно

Премия за риск (risk premium) — превышение ожидаемой доходности рискового актива над безрисковой ставкой (обычно ставкой казначейских облигаций). Equity risk premium для акций США исторически 4–6% над 10-летними Treasuries. Это премия, которую инвестор получает за принятие рыночного риска. Концепция лежит в основе моделей CAPM и DCF.

Другие понятия из категории «Метрики и риск»:

ВолатильностьВолатильность (стандартное отклонение доходности) ЛиквидностьЛиквидность инструмента Риск-профильРиск-профиль инвестора АльфаAlpha (α) — превышение над бенчмарком БенчмаркBenchmark — ориентир сравнения

Где встречается этот термин

Статьи на блоге, в которых Премия за риск разбирается подробнее в контексте:

Риск и доходность

Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?

HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.

Посмотреть программу

Образовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.