HetmanInvest HETMAN INVEST
Метрики и риск

Mean reversion

Возврат к среднему

Также: mean reversion возврат к среднему

Кратко

Свойство многих финансовых рядов: после периодов выше среднего следуют периоды ниже среднего, и наоборот. Длинная история восстанавливает «справедливую» цену.

Подробно

Mean reversion (возврат к среднему) — статистическое свойство финансовых рядов, при котором значения, отклонившиеся от долгосрочного среднего, имеют тенденцию возвращаться к нему. Применяется к доходностям рынка, отношению цена/прибыль (P/E), ставкам валют. Объясняет, почему долгосрочно агрессивные годы (+30%) часто сменяются годами ниже среднего, и наоборот.

Другие понятия из категории «Метрики и риск»:

ВолатильностьВолатильность (стандартное отклонение доходности) ЛиквидностьЛиквидность инструмента Риск-профильРиск-профиль инвестора АльфаAlpha (α) — превышение над бенчмарком БенчмаркBenchmark — ориентир сравнения

Где встречается этот термин

Статьи на блоге, в которых Mean reversion разбирается подробнее в контексте:

Ребалансировка портфеля

Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?

HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.

Посмотреть программу

Образовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.