HetmanInvest HETMAN INVEST
Параметры фондов

Duration

Дюрация — чувствительность облигации к ставкам

Также: duration дюрация

Кратко

Средневзвешенный срок поступления денежных потоков по облигации. Главный показатель чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок.

Подробно

Duration (дюрация) — мера чувствительности цены облигации или облигационного фонда к изменению процентных ставок. Если duration = 7 лет, то при росте ставок на 1 п.п. цена облигации падает примерно на 7%. Долгосрочные облигации имеют высокую duration и высокий risk percent; короткие — низкую. AGGH (Bloomberg Global Agg) имеет duration ~7 лет; короткий fund IBTA (1–3 yr Treasury) ~2 года.

Другие понятия из категории «Параметры фондов»:

TERTotal Expense Ratio AUMAssets Under Management ISINInternational Securities Identification Number AccumulatingAccumulating (Acc) ETF DistributingDistributing (Dist) ETF

Где встречается этот термин

Статьи на блоге, в которых Duration разбирается подробнее в контексте:

Bond ladder в Польше

Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?

HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.

Посмотреть программу

Образовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.